知楼です。
今回の記事ではほとんど自分用のメモになってしまいますが、
DSATEAのラインタッチ・バンド決済の現在の手法で、
アイデアをまとめた
ので、メモ用として保存し共有します。
５月２８日更新・DSATEAアイデア・考察・フィルターまとめ
ラインタッチ・バンドタッチの設定において、現在の考え方やアイデアをまとめておきます。
まず１５分足のラインタッチはエントリー数が増えやすいが、その分損切りにもあいやすい
という印象があるため、
できるだけしっかりフィルターを使うことが重要
と考えています。
たとえば
- ヒストグラムDX2ver2を使うにしても、上下一致を使う
- ヒストグラムトレンドモードオフでレンジを回避する
- オシレーターの範囲を絞る
といった使い方ですね。
DSATEAフィルター考察メモ
DSATEAフィルター考察メモ
これまでさまざまなアイデアを試してきましたがすべての相場とできるだけ相性が良いフィルターは少ないようです。
もともとDSATEAは１時間足エントリー。
４時間足と日足で環境認識を行って、１時間足のライン反発を狙うものです。
４時間足と日足がどれくらい合っているのか？
が重要です。
さらに４時間足に良い条件が出てるときでも１時間足エントリーができます。
ここまでがおさらい。
１５分足ライン反発トレードは、
- この１時間足DSATEAトレードを１５分足に置き換え
- 上位足二つ（１時間足と４時間足）で環境認識を行い
- １５分足でライン反発を狙うもの
以上を全自動でできないかと試したものが、１５分足の全自動トレードとなります。
しかしさまざまな組み合わせを行っても
環境認識を完全にはクリアできておらず、トレンド転換期の相場に弱い印象がかなり強め
で、半月程度調子がよかってもその後はその利益をすべてもっていかれるくらいの損切りにあいました。
感じたのは、４時間足で環境認識するにしても
相場は日足にひっぱられる傾向があるため１５分足トレードと１時間足トレードでは実は全く違う
ものであると。
したがって、１５分足トレードでは、ライン反発エントリーのロジック自体を変えてトレードしていかないといけないと感じています。
- すべての相場と相性が良いフィルターの組み合わせは少ない
- トレンド転換期に弱く損切りが多い
- １５分足トレードの反発と１時間足のライン反発は基本は同じだが別物である
- フィルターをすべて使ってトレードを絞る必要がある
DSATEAこれまでの設定や失敗
まずダメだったフィルター組み合わせの消去法からいきましょう。
- オシレーターTF２に対するライン反発のみ（MTFなし）
- 損切に合う回数も多く不安定
- １時間足DSATEAの全自動を１５分足に変えたもの
- トレンドに乗っているときは良いが、転換期に弱く損切りが多くなり利益をもっていかれてしまう
- １時間足DSATEA全自動を１５分足に変え、いくつかフィルターを変更したもの
- 同じくトレンド転換期に弱く損切りが多くなる印象
- １時間足DSATEA全自動を１５分足に変え、オシレーターTF２の範囲を絞る
- 結果的には機会損失となり、勝率もトレンド転換期に弱い
１時間足全自動の手法についてはこちらをどうぞ
課題は、やはりトレンドの転換期です。
しかし、おそらくですが全自動でトレンドの転換期を回避するのは困難かもしれません。（個人的な見解ではフィルターが全自動では少ないことと、ローソク足の向きの判断が必要）
トレンドは上位足に沿って順張りするのが基本です。
しかし、トレンドが崩れていくのは下位足からとなります。
たとえば、僕の日足MTFでは４つのポイントとローソク足の向きで攻略しています。
４つのポイントとローソク足が同じでなければその相場はその日１日スルーします。
この状態が下位足からトレンドが崩れていく状態
であると判断。
わかりやすく言えば、
- 日足MTFの条件が揃っているときは、４時間足のMTFを行い、１時間足で順張りトレードができる
- 日足MTFの条件が揃っていないときは、下位足からトレンドが崩れている＆方向感がわからないので順張りトレードできない
ということになります。
つまり、１時間足では日足が、１５分足ではやはり４時間足の環境認識が重要だと考えました。
もともとは日足MTFが出来ていて、残りの４時間足をフィルターでどうにかしようという考えだったもの
これが、いつのまにか全自動で日足MTFをしよういう甘い考えになり、１５分足トレードで失敗が多くなったという流れです
トレンド転換期を回避するために以下のようなDSATEAフィルターを考えてみました。
DSATEAフィルター３つのアイデアメモ
考えているアイデアのDSATEA設定として、
- ４時間足にフィルターを集中させる
- １時間足にフィルターを集中させる
- ４時間足と１時間足にバランスよくフィルターをかける
の３つがあります。
１５分足トレードでは、１時間足か４時間足にフィルターを集中させることが重要と考えたのが①と②です。
まず取説では、１５分足トレードでの環境認識は４時間足です。
①の４時間足にフィルターを集中させる方法
としては、
- ヒストグラム ４時間足 トレオン
- オシレーター ４時間足 LV2
- オシレーターDX ４時間足
- ABUADX ４時間足
- ABUDMI ４時間足
残りのヒストグラムDX2ver2の上下一致を１時間足で追加設定することで、４時間足の環境認識をクリアしつつ１時間足でトレンドが続いている状態でのエントリーとなり
４時間足MTF特化型の１５分足でラインタッチ全自動トレードができる
というロジックです。
② １時間足にフィルターを集中させる
次は逆のバージョンです。
- ヒストグラム １時間足 トレオン
- オシレーター １時間足 LV2
- オシレーターDX １時間足
- ABUADX １時間足
- ABUDMI １時間足
DSATEA１時間足トレードでは、短期間トレードではあるものの４時間足の環境認識のみでトレードできるシーンもあることが、あぶさんの投資ナビでわかっています。
さらに４時間足のヒストグラムDX2ver2上下一致も追加することで、４時間足のMTFを100%ではないがクリアできて、
１時間足の強いトレンドが出ているときに１５分足で全自動トレードができる
というロジックです。
③ ４時間足と１時間足にバランスよくフィルターをかける
最後は４時間足と１時間足にバランスよくフィルターをかけて、４時間足と１時間足の状態が同じときにトレード。
あくまでも懲りずに王道のDSATEA１時間足トレードの手法を１５分足に置き換えたものになります。
- ヒストグラム ４時間足 トレンドモードオフ（レンジ表示）
- オシレーター 4時間足 LV2
- オシレーターDX ４時間足
- ヒストグラムDX2ver2 上下一致 1時間足
- ABUADX １時間足
- ABUDMI ４時間足
言語化すると、
- ４時間足で、おおまかな流れをオシレーターDXで行い
- ４時間足の方向性をABUDMIで補う
オシレーターDXやABUDMIのトレンドのピーク＆転換期を避けるためヒストグラムのトレンドモードオフを採用し、レンジを回避する。
次に１時間足。
１時間足では１時間足のTF２に対するTF１順張り、つまり
１５分足トレードで４時間足と１時間足のオシレーターLV2の向きが同じであることが必要
です。
あぶさん投資ナビでもよく出てきますが、この向きがあっていなかったらライン反発ではなくラインを超えて点まで行く可能性があります。
- オシレーター4時間足LV2のフィルター （１時間足のTF2）
- 1時間足のオシレーターの向きは、ヒストグラムDX2ver2で代用 （１時間足のTF1）
１時間足のヒストグラムDX2ver2の上（Lime）は１時間足オシレーターLV2の向きと似ています。
さらにヒストグラムDX2ver2の下（Magenta）は１時間足オシレーターLV1とほぼ同じであり、優位性が高いです。
オシレーターとヒストグラムDX2ver2上下一致のフィルターでTF２に対するTF1順張りを仮想的に再現。
次にABUADXで１時間足内でのトレンドの強さが残っている状態でのエントリーをします。
個人的な見解ですが、ABUADXは反応が速い印象もあるのでダマシの回避にも使えると感じています。
もしかしたら１５分足に設定することで、天と地の山のようにトレンド（山があるとき）でのエントリーも実現できるかもしれません。
まとめ
いろいろ書いてみて、点の手法とはちがってラインは意外と複雑であることがわかりました。
全自動はたくさんの方に設定方法やpipsの取り方を教えてもらうように言われますが、天と地のデイスイングそのものが中級者以上で使えるという話がよくわかります。
理由はインプットしてないから言語化できない＝言語化できないから自分でDSATEAの設定が組めない＝負けたときに不安でトレードできなくなる
からですね。
個人的には、
４時間足や日足のMTFを４つポイント＆ローソク足の向きで行うのがAIでできたら
１５分足全自動DSATEAのフィルターを１時間足に集中できるので、効率が良いんじゃないかと思います。
もしくは王道パターン（１時間足DSATEAトレードで、４時間足のオシレーターTF２に対するTF１順張り状態）がEAになってくれればもっと全自動トレードも叶うのかなと感じています。
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